The mean–variance relation and the role of institutional investor sentiment
2018
Wang, Wenzhao
This paper investigates the role of institutional investor sentiment in the mean–variance relation. We find market returns are negatively (positively) related to market’s conditional volatility over bullish (bearish) periods. The evidence indicates institutional investors to be sentiment traders as well.
اظهر المزيد [+] اقل [-]الكلمات المفتاحية الخاصة بالمكنز الزراعي (أجروفوك)
المعلومات البيبليوغرافية
الناشر
Springer-Verlag
مواضيع أخرى
G12; G41; Risk-return tradeoff; Mean–variance relation; Institutional investor sentiment; G14
اللغة
إنجليزي
النوع
Journal Article; Text
2024-02-28
MODS
مزود البيانات
تم تزويد هذا السجل من قبل National Agricultural Library
إذا لاحظت أي معلومات غير صحيحة تتعلق بهذا السجل ، يرجى الاتصال بنا [email protected]