Transmissão de risco e volatilidade no setor pecuário do Paraná: uma aplicação do modelo TVP-VAR
2025
Tomás Fernandes Torre | Julyerme Matheus Tonin | Carlos Oñate-Paredes
Resumo Este estudo analisa a transmissão de risco e volatilidade no mercado pecuário do Paraná, Brasil, usando o modelo TVP-VAR, no período de janeiro de 1995 a março de 2024. Examina conectividade, spillovers de volatilidade e assimetria, com foco na produção de carne bovina e nas interações entre commodities pecuárias e grãos. Evidências mostram que crises internacionais ampliam a transferência de volatilidade, afetando mais os mercados internos. Ao compreender essas dinâmicas, o estudo contribui para o desenvolvimento de estratégias mais avançadas de estabilidade de preços e gestão de riscos no setor pecuário, com implicações para as políticas econômicas regionais e nacionais.
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