The use of logistic regression for the estimation of company’s creditworthiness
2016
Ruban,T.E. | Ruban,S.Iu.
English. In a course of the research there was studied the process of management of credit risks of commercial banks, studied one of the elements of this process - assessment of credit risks, based the expediency of quantitative assessment of credit risks on the basis of economic and mathematical modeling, proposed a method of logistic regression to assess the creditworthiness of the company-borrower as the main factor of credit risks, and presented the results of calculations of the probability of credit repayment by potential borrowing enterprises. Obviously, the critical (threshold) level of credit risk, at which a decision is made to refuse to provide a loan, each bank must determine independently, taking into account the objectives of its credit policy, as well as the established practice of lending.
Show more [+] Less [-]Russian. Исследован процесс управления кредитными рисками коммерческих банков, рассмотрен один из элементов этого процесса - оценка кредитных рисков, обоснована целесообразность количественной оценки кредитных рисков на основе экономико-математического моделирования, предложен метод логистической регрессии для оценки кредитоспособности предприятия-заемщика как главного фактора кредитных рисков, представлены результаты расчетов вероятности возврата кредита потенциальными предприятиями-заемщиками. Очевидно, что критический (пороговый) уровень кредитного риска, при котором принимается решение об отказе в предоставлении кредита, каждый банк должен определять самостоятельно, с учетом задач его кредитной политики, а также сложившейся практики кредитования.
Show more [+] Less [-]AGROVOC Keywords
Bibliographic information
This bibliographic record has been provided by National Academy of Sciences of Belarus