Simulation of a Lévy processes based on statistics of the Mexican Stock Exchange.
2021
Adrián Ernesto López Jiménez
En este trabajo se presenta se presenta un panorama del mercado financiero mexicano, teniendo como objetivo generar un modelo que aproxime a los datos históricos de varias acciones. A lo largo de la historia predecir el mercado financiero ha sido uno de los grandes objetivos de Economistas y Analistas de datos, y es que con ello se podría obtener informacíon importante para las inversiones en diferentes acciones. Es muy importante estar al día y es por ello que en este trabajo se aborda esta dinámica desde una perspectiva del cálculo diferencial Estocástico. El cálculo diferencial Estocástico surge como una nueva alternativa a los problemas donde se consideran a los eventos con inserción de mateáticas de alto nivel. Dentro de estos tópicos se abordan los procesos de Lévy, un proceso de Lévy consiste en la modelización a partir de movimientos Brownianos o caminatas aleatorias. En este trabajo se presenta la aplicacón de procesos de Lévy a un grupo de acciones de la bolsa mexicana de valores, que por su naturaleza suelen tener menos variabilidad que las bolsas de grandes economías como la Bolsa de NY o la de Asia. La implementación se realiza mediante el software R-Studio con las bases de datos obtenidas de Yahoo-Finance, donde se pueden ver los datos históricos de las acciones. Por último, podrán encontrarse los algoritmos que fueron utilizados para la generación de los resultados.
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Información bibliográfica
Este registro bibliográfico ha sido proporcionado por Universidad Autónoma de Querétaro
