Testando a hipótese do mercado central: uma análise dos preços do boi gordo na presença de quebras estruturais
2020
Aline de Queiroz Assis Andreotti Pancera | Alexandre Florindo Alves
Resumo Com a intenção de compreender a dinâmica dos preços e as consequências de choques exógenos no mercado do boi gordo, a presente pesquisa buscou identificar se mudanças na estrutura da cadeia produtiva e no comportamento dos preços alteraram os centros formadores de preços do boi gordo no Brasil entre 2006 e 2017. Isso representa uma contribuição expressiva, uma vez que os estudos encontrados recentemente usavam formadores de preços de estudos defasados ou não consideravam os possíveis efeitos das quebras estruturais nas análises. Então, pretendeu-se testar a presença de quebras estruturais por meio do teste Chow e, conforme metodologia proposta por Asche et al. (2012), delimitar espacialmente o mercado do boi no Brasil pelo teste de cointegração de Johansen (1988, 1995) e identificar os centros formadores de preços pelo teste de exogeneidade fraca. O resultado do teste de quebra estrutural conjunta dividiu a série em três períodos distintos. No período I (início de 2006 a 2008), a região de São Paulo foi a que apresentou maior influência nos preços de outras regiões. Nos períodos II (2009 a 2013) e III (2014 a início de 2017), Mato Grosso do Sul passou a ser o estado com maior influência nos preços. Desse modo, comprovou-se que as modificações verificadas no agronegócio do boi e choques exógenos alteraram o mercado comum e o centro formador de preços no período analisado.
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